PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCL с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCL с IBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABCL (AbCellera Biologics Inc.) is a stock, while IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Over the past 5 years, ABCL returned -24.50%/yr vs 2.57%/yr for IBB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ABCL и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCL показывает доходность 86.26%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 1.65%.

ABCL

1 день
11.36%
1 месяц
36.70%
С начала года
86.26%
6 месяцев
74.52%
1 год
163.22%
3 года*
-2.30%
5 лет*
-24.50%
10 лет*
—

IBB

1 день
2.35%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.65%
6 месяцев
-0.21%
1 год
37.34%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCL и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		86.26%16.72%-48.69%-43.63%-29.16%-64.46%-31.68%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		1.65%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%0.91%

Correlation

The correlation between ABCL and IBB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.51

The correlation between ABCL and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbCellera Biologics Inc.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с ABCL:
ABCL с ABSIABCL с SGMOABCL с PIABCL с QLDABCL с VOOABCL с OSCRABCL с MSTY
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

ABCL vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCL
Ранг доходности на риск ABCL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCL c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCLIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.88

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.67

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.89

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

12.34

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCL vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCL и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCLIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.12

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.26

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ABCL и IBB

Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCLIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-62.85%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.94%

-9.63%

-45.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.72%

-24.85%

-50.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.64%

-39.82%

-52.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.19%

-3.43%

-85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.60%

-21.18%

-62.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.01%

3.04%

+26.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и IBB

AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 30.26% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCLIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.26%

7.26%

+23.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.36%

15.55%

+37.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.95%

19.99%

+59.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.68%

22.01%

+44.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.22%

23.23%

+46.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и IBB

ABCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

ABCL and IBB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCL has higher volatility (30.26%) compared to IBB (7.26%). In terms of maximum drawdown, ABCL dropped -96.72% vs IBB's -62.85%.

ABCL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCL и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор