Сравнение ABBV с WCN
ABBV (AbbVie Inc.) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ABBV returned 18.75%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 18.75% против 13.46% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 18.75%
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам ABBV и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -1.43% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
Correlation
The correlation between ABBV and WCN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$2.05
WCN:
$5.48
ABBV:
107.96
WCN:
28.30
ABBV:
6.25
WCN:
3.11
ABBV:
$62.82B
WCN:
$9.65B
ABBV:
$46.15B
WCN:
$2.77B
ABBV:
$17.96B
WCN:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. WCN — Ранг доходности на риск
ABBV
WCN
Сравнение ABBV c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.84 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -1.56 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и WCN
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -68.85% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -21.69% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -24.75% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -24.75% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -31.59% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -21.74% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -8.40% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 11.64% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и WCN
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.68% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 18.01% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 21.77% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.36% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 19.71% | +6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и WCN
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности WCN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.04% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и WCN
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and WCN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.82%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs WCN's -68.85%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор