Сравнение ABBV с MSA
ABBV (AbbVie Inc.) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 13.24%/yr for MSA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции MSA по среднегодовой доходности: 19.10% против 13.24% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
MSA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам ABBV и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
MSA MSA Safety Incorporated | 0.42% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between ABBV and MSA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between ABBV and MSA shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$2.05
MSA:
$9.85
ABBV:
110.96
MSA:
16.23
ABBV:
6.43
MSA:
2.46
ABBV:
$62.82B
MSA:
$1.92B
ABBV:
$46.15B
MSA:
$897.30M
ABBV:
$17.96B
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. MSA — Ранг доходности на риск
ABBV
MSA
Сравнение ABBV c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.08 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.18 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и MSA
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -70.32% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -22.60% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.28% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -34.28% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -38.39% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -20.82% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -17.44% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 10.15% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и MSA
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у MSA Safety Incorporated (MSA) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.25% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.89% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 24.14% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.75% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 28.78% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и MSA
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MSA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.33% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и MSA
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and MSA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (7.25%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs MSA's -70.32%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор