Сравнение ABBV с HD
ABBV (AbbVie Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 19.10% против 12.81% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам ABBV и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between ABBV and HD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
HD:
$327.08B
ABBV:
$2.05
HD:
$14.08
ABBV:
110.96
HD:
23.33
ABBV:
6.43
HD:
1.96
ABBV:
14.69
HD:
23.57
ABBV:
$62.82B
HD:
$166.59B
ABBV:
$46.15B
HD:
$55.19B
ABBV:
$17.96B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. HD — Ранг доходности на риск
ABBV
HD
Сравнение ABBV c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.25 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.50 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и HD
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -70.46% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -28.81% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -28.84% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -34.73% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -37.99% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -20.86% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -20.60% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 14.34% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и HD
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.82% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.97% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 23.74% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.12% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 24.84% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и HD
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности HD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и HD
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and HD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.82%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs HD's -70.46%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор