Сравнение ABBV с GPC
ABBV (AbbVie Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 18.63% против 3.05% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам ABBV и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ABBV and GPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
GPC:
$13.40B
ABBV:
$2.05
GPC:
$0.43
ABBV:
108.68
GPC:
224.37
ABBV:
6.30
GPC:
0.55
ABBV:
14.39
GPC:
2.99
ABBV:
$62.82B
GPC:
$24.70B
ABBV:
$46.15B
GPC:
$8.93B
ABBV:
$17.96B
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. GPC — Ранг доходности на риск
ABBV
GPC
Сравнение ABBV c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.53 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.17 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.69 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.10 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.11 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и GPC
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -54.89% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -37.48% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -40.81% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -45.70% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -54.89% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -42.38% | +35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -10.29% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 16.89% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и GPC
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.39%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.22% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 25.04% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 28.95% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 26.92% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 28.12% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и GPC
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и GPC
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and GPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs GPC's -54.89%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор