Сравнение ABBV с DIS
ABBV (AbbVie Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 19.10% против 0.99% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам ABBV и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between ABBV and DIS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between ABBV and DIS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
DIS:
$177.27B
ABBV:
$2.05
DIS:
$6.25
ABBV:
110.96
DIS:
16.00
ABBV:
6.43
DIS:
1.85
ABBV:
14.69
DIS:
1.63
ABBV:
$62.82B
DIS:
$97.26B
ABBV:
$46.15B
DIS:
$36.14B
ABBV:
$17.96B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. DIS — Ранг доходности на риск
ABBV
DIS
Сравнение ABBV c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.59 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.18 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и DIS
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -85.66% | +40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -24.97% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -32.86% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -57.33% | +35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -60.72% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -49.29% | +44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -26.78% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 12.47% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и DIS
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.56% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 19.26% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 24.15% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 29.33% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 28.77% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и DIS
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и DIS
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and DIS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.10%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs DIS's -85.66%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор