Сравнение ABBV с CHD
ABBV (AbbVie Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 19.10% против 8.34% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам ABBV и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between ABBV and CHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
CHD:
$23.23B
ABBV:
$2.05
CHD:
$3.02
ABBV:
110.96
CHD:
32.30
ABBV:
6.43
CHD:
3.82
ABBV:
14.69
CHD:
5.55
ABBV:
$62.82B
CHD:
$6.21B
ABBV:
$46.15B
CHD:
$2.80B
ABBV:
$17.96B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. CHD — Ранг доходности на риск
ABBV
CHD
Сравнение ABBV c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.01 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.03 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и CHD
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -51.52% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -17.18% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -27.28% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -31.72% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -31.72% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -12.41% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -12.01% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 9.41% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и CHD
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.00% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 15.90% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 21.99% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 20.65% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 21.85% | +3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и CHD
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и CHD
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and CHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.00%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs CHD's -51.52%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор