PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBV с AIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABBV с AIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ABBV (AbbVie Inc.) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, ABBV returned 18.75%/yr vs 23.22%/yr for AIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 18.75% против 23.22% соответственно.

ABBV

1 день
-2.70%
1 месяц
5.32%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.98%
1 год
19.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
18.27%
10 лет*
18.75%

AIT

1 день
-1.23%
1 месяц
2.93%
С начала года
23.56%
6 месяцев
22.12%
1 год
41.09%
3 года*
33.33%
5 лет*
29.00%
10 лет*
23.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и AIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABBV
AbbVie Inc.		-1.43%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		23.56%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%

Correlation

The correlation between ABBV and AIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBV:

$393.10B

AIT:

$12.02B

EPS

ABBV:

$2.05

AIT:

$10.56

Коэффициент P/E

ABBV:

107.96

AIT:

29.94

Коэффициент P/S

ABBV:

6.25

AIT:

2.50

Коэффициент P/B

ABBV:

14.30

AIT:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

ABBV:

$62.82B

AIT:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBV:

$46.15B

AIT:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ABBV:

$17.96B

AIT:

$563.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbbVie Inc.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN
Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с WCCAIT с LINAIT с COSTAIT с SPYAIT с AVGOAIT с UNH

Доходность на риск

ABBV vs. AIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABBVAITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.56

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.12

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.21

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

7.72

-5.16

ABBV vs. AIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и AIT

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и AIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBVAITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-66.47%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-12.86%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-26.42%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-26.42%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-59.29%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-2.05%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-18.03%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

5.34%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и AIT

AbbVie Inc. (ABBV) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеют волатильность 6.82% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBVAITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.78%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

19.36%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

26.52%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

30.53%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

33.30%

-7.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и AIT

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности AIT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		3.04%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.61%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBV и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.00B
1.25B
(ABBV) Общая выручка
(AIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBV и AIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
83.5%
31.8%
Активы портфеля
ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

ABBV and AIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBV has higher volatility (6.82%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs AIT's -66.47%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и AIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор