PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABALX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ABALX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABALX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-2.86%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 8.98% против 8.27% соответственно.

ABALX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.33%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
8.98%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ABALX и IOEZX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

ABALX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.84

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.62

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

6.69

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между ABALX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и IOEZX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.54%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и IOEZX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABALXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-56.15%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.71%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-21.47%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-38.12%

+15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-4.99%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-8.64%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.84%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и IOEZX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 3.26%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABALXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.25%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

8.69%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

15.56%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

13.90%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

16.44%

-5.83%