PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с FINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABALX с FINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности ABALX и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABALX и FINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		-3.31%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у FINFX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.48% соответственно.

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%

FINFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.22%
1 год
23.48%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.13%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX
Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VTIFINFX с VOOFINFX с PRWCXFINFX с SPYFINFX с VTSAXFINFX с AGTHXFINFX с USNQX

Сравнение комиссий ABALX и FINFX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FINFX в 0.39%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Доходность на риск

ABALX vs. FINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXFINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.01

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.15

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.46

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. FINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXFINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между ABALX и FINFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и FINFX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности FINFX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		9.05%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и FINFX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и FINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABALXFINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-46.54%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.36%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-24.95%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-33.91%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-8.00%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.04%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.58%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и FINFX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABALXFINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.04%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

11.05%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

18.15%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

16.72%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

17.67%

-7.04%