PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с AFMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABALX с AFMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности ABALX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABALX и AFMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%10.03%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью -1.26%.

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX
Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUGAFMFX с AGTHX

Сравнение комиссий ABALX и AFMFX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AFMFX в 0.27%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

ABALX vs. AFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXAFMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.88

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.31

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.28

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

5.52

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. AFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AFMFX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXAFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.88

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между ABALX и AFMFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и AFMFX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности AFMFX в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и AFMFX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и AFMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABALXAFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-29.79%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-10.21%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-15.16%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.18%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.94%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.37%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и AFMFX

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) имеют волатильность 3.89% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABALXAFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.04%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.56%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

13.90%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

12.49%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

14.57%

-3.94%