PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMFX с AGTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both mutual funds - AFMFX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Funds, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 5 years, AFMFX returned 10.36%/yr vs 12.51%/yr for AGTHX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFMFX charges 0.27%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 10.09%.

AFMFX

1 день
0.62%
1 месяц
2.98%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.02%
1 год
17.61%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

AGTHX

1 день
-0.33%
1 месяц
6.81%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.70%
1 год
26.21%
3 года*
25.16%
5 лет*
12.51%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMFX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		6.78%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		10.09%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%16.34%

Correlation

The correlation between AFMFX and AGTHX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.

0.78

The correlation between AFMFX and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с ABALXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX

Доходность на риск

AFMFX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.77

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.95

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

7.61

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и AGTHX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMFXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-51.91%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-13.76%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-21.57%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-36.38%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-9.20%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.52%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 2.36%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMFXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.67%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

11.65%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

15.15%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

20.25%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

19.69%

-5.19%

Сравнение комиссий AFMFX и AGTHX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и AGTHX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности AGTHX в 9.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		7.40%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.71%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Часто задаваемые вопросы

AFMFX and AGTHX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGTHX has higher volatility (3.67%) compared to AFMFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, AFMFX dropped -29.79% vs AGTHX's -51.91%.

AFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMFX и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор