PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFMFX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AFMFXAGTHX
Коэф-т Шарпа2.962.54
Коэф-т Сортино4.123.33
Коэф-т Омега1.551.46
Коэф-т Кальмара5.972.20
Коэф-т Мартина20.5516.34
Индекс Язвы1.30%2.35%
Дневная вол-ть9.03%15.09%
Макс. просадка-29.79%-65.35%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

Корреляция между AFMFX и AGTHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
131.73%
198.33%
AFMFX
AGTHX

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 30.62%.


AFMFX

С начала года

20.57%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

13.20%

1 год

24.68%

5 лет (среднегодовая)

11.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGTHX

С начала года

30.62%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

16.62%

1 год

37.05%

5 лет (среднегодовая)

15.65%

10 лет (среднегодовая)

13.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFMFX и AGTHX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии AFMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFMFX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMFX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.962.54
Коэффициент Сортино AFMFX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.123.33
Коэффициент Омега AFMFX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.551.46
Коэффициент Кальмара AFMFX, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.972.20
Коэффициент Мартина AFMFX, с текущим значением в 20.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.5516.34
AFMFX
AGTHX

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
2.54
AFMFX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и AGTHX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AGTHX в 5.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
2.09%2.43%2.33%1.93%2.22%2.31%2.56%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
5.21%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и AGTHX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AFMFX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 3.00%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
4.66%
AFMFX
AGTHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab