Сравнение AB с DB
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AB in Asset Management, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, AB returned 14.50%/yr vs 11.76%/yr for DB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 14.50% против 11.76% соответственно.
AB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 14.50%
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам AB и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.96% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between AB and DB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.40 |
The correlation between AB and DB shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AB:
$3.22
DB:
€4.47
AB:
11.32
DB:
6.45
AB:
14.08
DB:
0.86
AB:
$250.00M
DB:
€53.12B
AB:
$250.00M
DB:
€30.48B
AB:
$252.50M
DB:
€9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. DB — Ранг доходности на риск
AB
DB
Сравнение AB c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.76 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.77 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и DB
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -94.73% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -29.66% | +14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -29.66% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -54.19% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -71.97% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -62.98% | +52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -53.67% | +27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 12.63% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и DB
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.16%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 11.24% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 25.84% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 33.34% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 37.49% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 40.23% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и DB
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности DB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.36% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and DB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to AB (4.16%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор