PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с TRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с TRP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while TRP (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.34%/yr vs 12.24%/yr for TRP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и TRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и TC Energy Corporation (TRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAXJ показывает доходность 26.46%, а TRP немного выше – 27.41%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.24% соответственно.

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%

TRP

1 день
0.12%
1 месяц
1.69%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.66%
1 год
46.49%
3 года*
30.95%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и TRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
TRP
TC Energy Corporation		27.41%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%

Correlation

The correlation between AAXJ and TRP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.41

Over the past year, the correlation between AAXJ and TRP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO

Доходность на риск

AAXJ vs. TRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c TRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJTRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.56

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.76

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.70

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

14.42

-1.87

AAXJ vs. TRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и TRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и TRP

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и TRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJTRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-62.52%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-9.65%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-17.00%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

-37.05%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-41.64%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-2.14%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-11.72%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.26%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и TRP

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJTRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

5.62%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

13.27%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

17.71%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

21.86%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

24.83%

-4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и TRP

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TRP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
TRP
TC Energy Corporation		3.58%4.45%5.93%7.73%8.52%5.94%5.92%4.25%5.85%5.14%5.01%6.38%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and TRP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to TRP (5.62%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs TRP's -62.52%.

TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и TRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор