PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с RSPS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.34%/yr vs 4.67%/yr for RSPS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 10.34% против 4.67% соответственно.

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between AAXJ and RSPS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AAXJ and RSPS has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AAXJ и RSPS

Секторы
AAXJ
RSPS

Технологии

49.4%

-

Финансовые услуги

15.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
2.9%

Промышленность

7.3%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
97.1%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

AAXJ
49.4%
RSPS

-

Финансовые услуги

AAXJ
15.8%
RSPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
8.9%
RSPS
2.9%

Промышленность

AAXJ
7.3%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
RSPS

-

Сырьевые материалы

AAXJ
3.1%
RSPS

-

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
RSPS

-

Энергетика

AAXJ
2.2%
RSPS

-

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.0%
RSPS
97.1%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.6%
RSPS

-

Недвижимость

AAXJ
1.4%
RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

AAXJ vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.35

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.60

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.42

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

0.77

+11.77

AAXJ vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и RSPS

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-35.93%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-11.72%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-16.53%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

-18.61%

-22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-25.42%

-19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-6.32%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-5.05%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.29%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и RSPS

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

4.33%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

10.48%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

13.78%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

13.65%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

14.89%

+5.53%

Сравнение комиссий AAXJ и RSPS

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и RSPS

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности RSPS в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and RSPS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.34% vs 4.67% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.34% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.43% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while RSPS is Consumer Staples Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.40% for RSPS.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор