PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с MINV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. AAXJ is passively managed, while MINV is actively managed. Over the past 3 years, AAXJ returned 24.06%/yr vs 33.57%/yr for MINV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for MINV.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 56.97%.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

MINV

1 день
-1.09%
1 месяц
10.78%
С начала года
56.97%
6 месяцев
58.74%
1 год
88.60%
3 года*
33.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и MINV

2026 (YTD)2025202420232022
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-1.45%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		56.97%30.85%17.32%-2.66%-3.11%

Correlation

The correlation between AAXJ and MINV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.91

The correlation between AAXJ and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и MINV

Секторы
AAXJ
MINV

Технологии

41.6%
62.8%

Финансовые услуги

17.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.5%

Промышленность

8.3%
17.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.2%

Сырьевые материалы

3.5%
0.8%

Здравоохранение

3.0%
3.0%

Энергетика

2.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

AAXJ
41.6%
MINV
62.8%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
MINV
1.2%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
MINV
3.5%

Промышленность

AAXJ
8.3%
MINV
17.8%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
MINV
2.2%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
MINV
0.8%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
MINV
3.0%

Энергетика

AAXJ
2.7%
MINV
1.5%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
MINV

-

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
MINV

-

Недвижимость

AAXJ
1.7%
MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с MEM

Доходность на риск

AAXJ vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.55

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.35

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.59

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

8.19

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

21.71

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINV равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJMINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.55

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.00

-0.71

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и MINV

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-23.49%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-10.88%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.82%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.96%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-8.07%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.10%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и MINV

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 8.95%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

10.63%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

21.24%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

25.15%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

23.74%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

23.74%

-3.49%

Сравнение комиссий AAXJ и MINV

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MINV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и MINV

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MINV в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.96%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and MINV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs MINV's -23.49%.

On 3-year performance, MINV leads with 33.57% vs 24.06% for AAXJ. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 33.57% return vs 24.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.96% for MINV.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.79% for MINV.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор