PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с INDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, AAXJ returned 54.70% vs -3.38% for INDH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -7.95%.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и INDH

2026 (YTD)20252024
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%4.04%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between AAXJ and INDH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов AAXJ и INDH

Секторы
AAXJ
INDH

Технологии

41.6%
10.0%

Финансовые услуги

17.7%
23.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.9%

Промышленность

8.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.8%

Сырьевые материалы

3.5%
9.1%

Здравоохранение

3.0%
5.6%

Энергетика

2.7%
13.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.6%

Коммунальные услуги

1.8%
5.8%

Недвижимость

1.7%
0.4%

Технологии

AAXJ
41.6%
INDH
10.0%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
INDH
23.5%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
INDH
12.9%

Промышленность

AAXJ
8.3%
INDH
7.4%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
INDH
4.8%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
INDH
9.1%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
INDH
5.6%

Энергетика

AAXJ
2.7%
INDH
13.0%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
INDH
7.6%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
INDH
5.8%

Недвижимость

AAXJ
1.7%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

AAXJ vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.26

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-0.29

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.96

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

-0.26

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-0.72

+16.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

-0.26

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.11

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и INDH

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-15.05%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.94%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-10.00%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-5.68%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.72%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и INDH

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

4.09%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

11.56%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

12.96%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

14.43%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

14.43%

+5.82%

Сравнение комиссий AAXJ и INDH

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и INDH

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности INDH в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and INDH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, AAXJ leads with 54.70% vs -3.38% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAXJ has performed better with a 54.70% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 1.40% for AAXJ.

AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.64% for INDH.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор