PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с IEUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

AAXJ и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.51%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.04% соответственно.

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%

IEUR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.73%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Сравнение комиссий AAXJ и IEUR

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.80

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.86

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

7.15

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Корреляция

Корреляция между AAXJ и IEUR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и IEUR

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IEUR в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и IEUR

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и IEUR.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-36.96%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.04%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-32.75%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-36.96%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-7.05%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-8.30%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.13%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и IEUR

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

7.36%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.03%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

17.81%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.54%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.60%

+1.40%