PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

AAXJ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и IBIT

2026 (YTD)20252024
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%14.31%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий AAXJ и IBIT

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

-0.44

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-0.37

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.35

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

-0.75

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.44

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между AAXJ и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и IBIT

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и IBIT

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-49.36%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-49.36%

+35.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-45.80%

+36.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-14.18%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

23.27%

-19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 9.10%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

12.95%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

36.76%

-21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

45.40%

-24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

51.21%

-31.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

51.21%

-31.21%