PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUTX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUTX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Al Frank Fund (VALAX).

AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUTX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUTX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		2.50%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции AAUTX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 12.04% против 12.70% соответственно.

AAUTX

1 день
1.87%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.50%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.15%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.04%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAXAAUTX с AALGX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий AAUTX и VALAX

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AAUTX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUTX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAUTXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.40

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.60

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

10.90

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAUTX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUTXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между AAUTX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUTX и VALAX

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		5.15%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок AAUTX и VALAX

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUTXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-61.26%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.03%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-25.81%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-38.22%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.95%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-10.83%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.10%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUTX и VALAX

Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) составляет 4.21%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUTXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.58%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

10.83%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.74%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

17.75%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

19.31%

-1.49%