PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUS с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUS с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

AAUS и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUS и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUS и VOTE

2026 (YTD)2025
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		-4.26%9.66%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

AAUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с AAUS:
AAUS с VOOAAUS с ABCSAAUS с XDIVAAUS с BOXAAAUS с CAOSAAUS с FTAGAAUS с QMOM
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий AAUS и VOTE

AAUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAUS
Alpha Architect US Equity ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

AAUS vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUS
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUS c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAUS vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUSVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между AAUS и VOTE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUS и VOTE

Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VOTE в 1.04%

TTM20252024202320222021
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Просадки

Сравнение просадок AAUS и VOTE

Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUSVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-25.71%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.68%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-6.34%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAUS и VOTE

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUSVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

18.50%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

17.30%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

17.30%

-4.51%