Сравнение AAUS с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
AAUS и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUS и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUS и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.26% | 9.66% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
AAUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUS и THLV
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
AAUS vs. THLV — Ранг доходности на риск
AAUS
THLV
Сравнение AAUS c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AAUS и THLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и THLV
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и THLV
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUS | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -13.15% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.46% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -3.75% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и THLV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUS | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 11.29% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 11.80% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 11.80% | +0.99% |