PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUS с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUS с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

AAUS и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUS и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUS и DJUN

2026 (YTD)2025
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		-4.26%9.66%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

AAUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AAUS:
AAUS с VOOAAUS с ABCSAAUS с XDIVAAUS с BOXAAAUS с FTAGAAUS с CAOSAAUS с QMOM
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий AAUS и DJUN

AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF

Доходность на риск

AAUS vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUS
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUS c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAUS vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUSDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.97

-0.40

Корреляция

Корреляция между AAUS и DJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUS и DJUN

Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		0.38%0.37%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAUS и DJUN

Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUSDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-11.96%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-1.18%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.64%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAUS и DJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUSDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

10.23%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

8.50%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

8.16%

+4.63%