Сравнение AAUS с AVIE
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 8.87% |
Correlation
The correlation between AAUS and AVIE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. AVIE — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение AAUS c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и AVIE
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -12.39% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.28% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.96% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 10.14% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.90% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.90% | -0.23% |
Сравнение комиссий AAUS и AVIE
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и AVIE
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and AVIE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.34% for AAUS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор