PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASOX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASOX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AASOX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASOX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		-7.51%5.89%8.12%16.49%-38.39%-5.07%67.18%29.36%1.47%28.73%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 7.39% против 15.09% соответственно.

AASOX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.78%
3 года*
5.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
7.39%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Portfolio

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с AASOX:
AASOX с VOOAASOX с QQQAASOX с FDGAASOX с CMCIXAASOX с CTSIXAASOX с KSCOXAASOX с KSOAX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий AASOX и SPECX

AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

AASOX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASOX
Ранг доходности на риск AASOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASOX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASOXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.12

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.70

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

4.98

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASOX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPECX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASOX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASOXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.12

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.55

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между AASOX и SPECX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и SPECX

Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SPECX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		1.27%1.17%0.38%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и SPECX

Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, примерно равная максимальной просадке SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASOXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-72.19%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-20.03%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.50%

-54.82%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-54.82%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.41%

-16.06%

-31.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-24.16%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

6.14%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и SPECX

Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Spectra Fund (SPECX) имеют волатильность 9.24% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASOXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

9.43%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

17.68%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

28.24%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

32.70%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.36%

27.76%

+5.60%