Сравнение AASOX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AASOX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASOX и DMCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio	-7.51%	5.89%	8.12%	16.49%	-38.39%	-5.07%	67.18%	29.36%	1.47%	28.73%
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund	2.25%	31.17%	30.58%	11.47%	-33.54%	22.23%	86.43%	34.03%	2.52%	24.35%

Доходность по периодам

С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 7.39% против 20.60% соответственно.

AASOX

1 день: 4.93%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -7.51%

6 месяцев: -4.68%

1 год: 17.78%

3 года*: 5.05%

5 лет*: -6.70%

10 лет*: 7.39%

DMCRX

1 день: 5.47%

1 месяц: -7.35%

С начала года: 2.25%

6 месяцев: 10.59%

1 год: 65.25%

3 года*: 24.24%

5 лет*: 6.42%

10 лет*: 20.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Small Cap Growth Portfolio

Название символа

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AASOX:

AASOX с VOO AASOX с QQQ AASOX с FDG AASOX с ALAFX AASOX с ALARX AASOX с AAGOX AASOX с ALBAX

Часто сравнивают с DMCRX:

DMCRX с IWC DMCRX с USNQX DMCRX с OBMCX DMCRX с PFFV DMCRX с FGROX DMCRX с BIASX DMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий AASOX и DMCRX

AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX

Driehaus Micro Cap Growth Fund

AASOX

Alger Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

AASOX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AASOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DMCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASOX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AASOX	DMCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	2.06	-1.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	2.60	-1.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.34	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.90	3.73	-2.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.16	12.46	-9.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASOX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASOX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AASOX	DMCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	2.06	-1.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	0.16	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.61	-0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.54	-0.33

Корреляция

Корреляция между AASOX и DMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и DMCRX

Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio	1.27%	1.17%	0.38%	0.00%	22.43%	49.73%	6.88%	5.59%	4.58%	0.00%	0.00%	0.00%
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund	13.42%	13.72%	3.86%	0.87%	8.20%	48.23%	19.79%	14.70%	33.22%	8.91%	0.00%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и DMCRX

Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AASOX	DMCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.54%	-59.16%	-15.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.34%	-15.46%	-2.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-60.50%	-59.16%	-1.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-60.50%	-59.16%	-1.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-47.41%	-10.79%	-36.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.79%	-20.35%	-9.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.22%	4.62%	+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и DMCRX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) составляет 9.24%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что AASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AASOX	DMCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.24%	12.40%	-3.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.35%	23.15%	-5.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.95%	31.42%	-5.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	40.37%	39.55%	+0.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.36%	33.88%	-0.52%

Сравнение AASOX с DMCRX

Доходность

Сравнение доходности AASOX и DMCRX

Сравнение доходности по годам AASOX и DMCRX

Доходность по периодам

AASOX

DMCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AASOX и DMCRX

Доходность на риск

AASOX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

AASOX

DMCRX

Сравнение AASOX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AASOX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и DMCRX

Просадки

Сравнение просадок AASOX и DMCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и DMCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)