Сравнение AASMX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AASMX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASMX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -0.47% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VSCIX немного впереди с 10.50%.
AASMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 10.21%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASMX и VSCIX
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
AASMX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
AASMX
VSCIX
Сравнение AASMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASMX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 5.95 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AASMX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и VSCIX
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.15% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и VSCIX
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -59.66% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -14.30% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -28.13% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -41.81% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -6.11% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -10.18% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.32% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и VSCIX
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 7.11% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.81% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 12.60% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 21.80% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 20.75% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.55% | +1.07% |