Сравнение AASCX с AVEMX

С начала года, AASCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции AASCX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AASCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AASCX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASCX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AASCX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и AVEMX.

Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что AASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.