PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

AAPY и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и SPYG

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий AAPY и SPYG

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

AAPY vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.04

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.62

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.75

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

6.81

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между AAPY и SPYG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и SPYG

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и SPYG

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-67.63%

+38.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-13.76%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-9.06%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-24.48%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.55%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и SPYG

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.58%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.32%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

12.90%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

22.42%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

21.13%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

20.57%

+1.69%