PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

AAPY и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и PSMD

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий AAPY и PSMD

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

AAPY vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.10

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.69

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.52

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

8.55

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.10

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.03

-0.56

Корреляция

Корреляция между AAPY и PSMD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и PSMD

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и PSMD

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-11.96%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-7.51%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-2.70%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-1.71%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

1.33%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и PSMD

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.09%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

4.40%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

10.09%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

8.60%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

8.56%

+13.70%