PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAPY с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAPY и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.


AAPY

1 день
-1.55%
1 месяц
13.81%
С начала года
14.66%
6 месяцев
11.04%
1 год
43.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY и DMAY


2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
14.66%5.04%20.54%9.23%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
4.42%11.05%12.82%9.06%

Correlation

The correlation between AAPY and DMAY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between AAPY and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

AAPY vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPYDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.73

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

22.76

-14.52

AAPY vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAPYDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.88

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AAPY и DMAY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и DMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAPYDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-13.90%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-3.36%

-11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.30%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-2.24%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

0.55%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и DMAY

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAPYDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

0.84%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

3.74%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

4.73%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

9.02%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

8.43%

+14.15%

Сравнение комиссий AAPY и DMAY

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и DMAY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.30%12.66%17.15%2.16%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AAPY and DMAY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPY has higher volatility (6.18%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, AAPY leads with 43.66% vs 12.37% for DMAY. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 43.66% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.

AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор