Сравнение AAPY с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
AAPY и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и DJUN
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
AAPY vs. DJUN — Ранг доходности на риск
AAPY
DJUN
Сравнение AAPY c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.22 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.85 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.53 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 8.47 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.22 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.97 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и DJUN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и DJUN
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и DJUN
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -11.96% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -7.33% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -1.18% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -1.64% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.33% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и DJUN
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 2.86% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 3.79% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 10.23% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 8.50% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 8.16% | +14.10% |