PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с DJTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с DJTU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. AAPX is actively managed, while DJTU is passively managed. Over the past year, AAPX returned 81.26% vs -90.83% for DJTU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и DJTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у DJTU с доходностью -74.30%.

AAPX

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.36%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.98%
1 год
81.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJTU

1 день
-6.48%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-74.30%
6 месяцев
-77.75%
1 год
-90.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и DJTU

2026 (YTD)2025
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		8.46%8.34%
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		-74.30%-82.18%

Correlation

The correlation between AAPX and DJTU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV
Часто сравнивают с DJTU:
DJTU с TTDUDJTU с SBUDJTU с LINTDJTU с CRCDDJTU с XTAPDJTU с INTWDJTU с BTCZ

Доходность на риск

AAPX vs. DJTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c DJTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPXDJTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.67

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.88

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.80

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.99

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

-1.36

+7.68

AAPX vs. DJTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DJTU равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и DJTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPX и DJTU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки DJTU в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и DJTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXDJTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-96.27%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-92.19%

+62.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-96.27%

+82.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-68.33%

+49.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

66.49%

-53.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и DJTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 14.33%, в то время как у T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) волатильность равна 40.35%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXDJTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

40.35%

-26.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

88.16%

-54.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.54%

135.07%

-89.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.49%

140.94%

-86.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.49%

140.94%

-86.45%

Сравнение комиссий AAPX и DJTU

И AAPX, и DJTU имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и DJTU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как DJTU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.61%0.67%21.46%
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and DJTU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJTU has higher volatility (40.35%) compared to AAPX (14.33%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs DJTU's -96.27%.

On 1-year performance, AAPX leads with 81.26% vs -90.83% for DJTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 14.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 81.26% return vs -90.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPX and DJTU have the same expense ratio: 1.05% per year.

AAPX has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for DJTU.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и DJTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор