Сравнение AAPW с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
AAPW и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и PBP
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
AAPW vs. PBP — Ранг доходности на риск
AAPW
PBP
Сравнение AAPW c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.79 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.25 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.15 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 6.53 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.33 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и PBP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и PBP
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и PBP
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -43.43% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -10.20% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -2.89% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.75% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 1.80% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и PBP
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 4.10% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 5.98% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 14.26% | +21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 11.95% | +23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 13.68% | +22.00% |