PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPW с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с PBP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. AAPW is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, AAPW returned 59.12% vs 18.99% for PBP. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 8.78%.

AAPW

1 день
0.69%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
12.41%
С начала года
14.47%
1 год
59.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.20%

PBP

1 день
0.09%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
7.91%
С начала года
8.78%
1 год
18.99%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.29%
Всё время*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAPW

AAPL WeeklyPay™ ETF
$1.06M$810.41K$723.82K

PBP

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
$923.86K$1.13M$958.22K

Сравнение доходности по годам AAPW и PBP

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		14.47%8.71%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		8.78%5.11%

Correlation

The correlation between AAPW and PBP is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов AAPW и PBP

Секторы
AAPW
PBP

Технологии

12.5%
38.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

AAPW
12.5%
PBP
38.5%

Сырьевые материалы

AAPW

-

PBP
1.8%

Коммуникационные услуги

AAPW

-

PBP
9.3%

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

PBP
8.8%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

PBP
4.6%

Энергетика

AAPW

-

PBP
3.4%

Финансовые услуги

AAPW

-

PBP
12.2%

Здравоохранение

AAPW

-

PBP
9.1%

Промышленность

AAPW

-

PBP
7.7%

Недвижимость

AAPW

-

PBP
1.9%

Коммунальные услуги

AAPW

-

PBP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с GOOWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с FTHIPBP с SCHDPBP с JEPQ

Доходность на риск

AAPW vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAPW c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPWPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.63

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.78

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.65

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

18.78

-10.75

AAPW vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPW и PBP

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-43.43%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-5.22%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

0.00%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.63%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

1.01%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и PBP

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

2.19%

+11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

6.11%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.54%

7.27%

+24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

11.85%

+23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

13.67%

+21.98%

Сравнение комиссий AAPW и PBP

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и PBP

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что больше доходности PBP в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		30.40%28.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.29%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and PBP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (13.27%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, AAPW leads with 59.12% vs 18.99% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.12% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

AAPW has the higher dividend yield at 30.40%, compared with 11.29% for PBP.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор