PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPW с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPW и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPW и ^NDX

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.52%8.56%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

AAPW

1 день
0.93%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-2.72%
1 год
11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

AAPW vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPW^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.04

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.62

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.93

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

7.05

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPW^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.04

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.55

-0.57

Корреляция

Корреляция между AAPW и ^NDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AAPW и ^NDX

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPW^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-82.90%

+46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-12.72%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-8.04%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-24.72%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.49%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и ^NDX

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 6.93% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPW^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.65%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

12.93%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

22.77%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

22.61%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

22.48%

+13.20%