PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. AAPU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 25.97%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPU charges 1.04%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и XTJL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%-2.91%58.45%68.66%-32.82%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-2.09%

Correlation

The correlation between AAPU and XTJL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.59

The correlation between AAPU and XTJL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPU и XTJL

Секторы
AAPU
XTJL

Технологии

100.0%
36.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

AAPU
100.0%
XTJL
36.2%

Сырьевые материалы

AAPU

-

XTJL
1.8%

Коммуникационные услуги

AAPU

-

XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

XTJL
10.1%

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

XTJL
4.9%

Энергетика

AAPU

-

XTJL
3.5%

Финансовые услуги

AAPU

-

XTJL
11.9%

Здравоохранение

AAPU

-

XTJL
8.4%

Промышленность

AAPU

-

XTJL
8.1%

Недвижимость

AAPU

-

XTJL
1.9%

Коммунальные услуги

AAPU

-

XTJL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

AAPU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.12

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.14

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.07

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

17.37

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AAPU и XTJL

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-23.24%

-35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-5.12%

-23.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-16.70%

-41.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

0.00%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-4.04%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

0.90%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и XTJL

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

0.33%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

5.72%

+26.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

7.43%

+37.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

15.22%

+33.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

15.22%

+33.71%

Сравнение комиссий AAPU и XTJL

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и XTJL

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and XTJL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPU has higher volatility (10.71%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, AAPU leads with 25.97% vs 14.68% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 25.97% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.

AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.79% for XTJL.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор