PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPU is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.68%/yr vs 15.08%/yr for XDSQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPU charges 1.04%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

AAPU

1 день
0.46%
1 месяц
19.06%
С начала года
23.73%
6 месяцев
15.25%
1 год
106.09%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и XDSQ

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.73%-2.91%58.45%68.66%-32.82%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-1.77%

Correlation

The correlation between AAPU and XDSQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.60

The correlation between AAPU and XDSQ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPU и XDSQ

Секторы
AAPU
XDSQ

Технологии

100.0%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

AAPU
100.0%
XDSQ
35.7%

Сырьевые материалы

AAPU

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

AAPU

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

AAPU

-

XDSQ
3.5%

Финансовые услуги

AAPU

-

XDSQ
11.6%

Здравоохранение

AAPU

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

AAPU

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

AAPU

-

XDSQ
1.9%

Коммунальные услуги

AAPU

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

AAPU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.53

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.11

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.68

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

8.02

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.53

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AAPU и XDSQ

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-26.06%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-9.60%

-19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-19.15%

-39.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

0.00%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.67%

-4.96%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

2.01%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и XDSQ

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что AAPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

0.53%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

8.39%

+23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

10.54%

+34.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.90%

15.27%

+33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

15.09%

+33.81%

Сравнение комиссий AAPU и XDSQ

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и XDSQ

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.87%8.66%14.58%2.32%0.79%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and XDSQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPU has higher volatility (9.81%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs XDSQ's -26.06%.

On 3-year performance, AAPU leads with 26.68% vs 15.08% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 26.68% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.

AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.79% for XDSQ.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор