PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с MSFT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, MSFT.TO in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, AAPL returned 17.21%/yr vs 2.68%/yr for MSFT.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL торгуется в USD, в то время как MSFT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -21.31%.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
48.78%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

MSFT.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-20.17%
1 год
-21.14%
3 года*
2.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и MSFT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-14.79%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-21.31%18.04%2.58%60.16%-13.06%

Correlation

The correlation between AAPL and MSFT.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between AAPL and MSFT.TO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

AAPL vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLMSFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.82

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-1.04

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.87

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.64

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-1.32

+9.79

AAPL vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и MSFT.TO

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MSFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-33.98%

-47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-33.98%

+20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-33.98%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-28.79%

+21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-10.97%

-18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

16.37%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и MSFT.TO

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

10.90%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

23.11%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

26.32%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

27.12%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

27.12%

+1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и MSFT.TO

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MSFT.TO в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.92%0.71%0.73%0.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00B90.00B100.00B110.00B120.00B130.00B140.00B20222023202420252026
111.18B
(AAPL) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAPL значения в USD, MSFT.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

AAPL and MSFT.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и MSFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор