Сравнение AAPL с MRSH
AAPL (Apple Inc) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.88%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 29.88% против 11.56% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 51.49%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 29.88%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам AAPL и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 9.24% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between AAPL and MRSH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between AAPL and MRSH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.38T
MRSH:
$80.77B
AAPL:
$8.24
MRSH:
$7.99
AAPL:
35.99
MRSH:
20.80
AAPL:
4.74
MRSH:
2.43
AAPL:
9.77
MRSH:
2.97
AAPL:
41.11
MRSH:
5.46
AAPL:
$451.44B
MRSH:
$27.52B
AAPL:
$216.07B
MRSH:
$11.66B
AAPL:
$153.63B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. MRSH — Ранг доходности на риск
AAPL
MRSH
Сравнение AAPL c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.82 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -1.42 | +10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и MRSH
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -67.46% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -27.01% | +13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -34.36% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -34.36% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -35.80% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -30.66% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -17.41% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 15.56% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и MRSH
Apple Inc (AAPL) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеют волатильность 7.00% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.13% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 19.09% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 23.52% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 20.21% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 20.95% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и MRSH
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и MRSH
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and MRSH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to AAPL (7.00%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs MRSH's -67.46%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор