Сравнение AAPL с IBIT
AAPL (Apple Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, AAPL returned 46.73% vs -40.63% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 35.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AAPL and IBIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AAPL
IBIT
Сравнение AAPL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.85 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.78 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.37 | +9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и IBIT
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -52.11% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -52.11% | +38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -49.45% | +41.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -16.53% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 29.64% | -24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и IBIT
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 12.07% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 34.45% | -17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 44.10% | -21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 50.26% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 50.26% | -21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и IBIT
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL and IBIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs IBIT's -52.11%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор