PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.TO с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL.TO с AAPL

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

AAPL.TO (Apple CDR (CAD Hedged)) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both operate in the Consumer Electronics industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AAPL.TO returned 15.35%/yr vs 20.39%/yr for AAPL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AAPL.TO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL.TO торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.TO показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 18.08%.

AAPL.TO

1 день
6.78%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
12.56%
С начала года
12.56%
1 год
42.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
4.93%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
18.08%
С начала года
18.08%
1 год
51.98%
3 года*
20.39%
5 лет*
20.92%
10 лет*
31.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL.TO и AAPL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		12.56%6.36%29.57%46.85%-14.83%
AAPL
Apple Inc		18.08%4.07%41.77%45.46%-10.66%

Correlation

The correlation between AAPL.TO and AAPL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between AAPL.TO and AAPL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple CDR (CAD Hedged)

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPL.TO:
AAPL.TO с AAPL.NEOAAPL.TO с VOOAAPL.TO с HHIS.TOAAPL.TO с GFFFXAAPL.TO с MSFT.TOAAPL.TO с AMZN.TOAAPL.TO с GOOG.TO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAPL.TO vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.TO
Ранг доходности на риск AAPL.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPL.TOAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.17

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.02

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.50

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

7.89

-0.79

AAPL.TO vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.TO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL.TO и AAPL

Максимальная просадка AAPL.TO за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки AAPL в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.TO и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPL.TOAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-50.16%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-14.90%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-33.90%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

0.00%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-10.16%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

6.61%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.TO и AAPL

Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что AAPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPL.TOAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

10.87%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

19.02%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

24.20%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

28.48%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.59%

29.82%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.TO и AAPL

Дивидендная доходность AAPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что сопоставимо с доходностью AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		0.34%0.38%0.85%0.49%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL.TO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple CDR (CAD Hedged) и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00B90.00B100.00B110.00B120.00B130.00B140.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
111.18B
(AAPL.TO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAPL.TO значения в CAD, AAPL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AAPL.TO and AAPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL.TO и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор