PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPL.TO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPL.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL.TO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		-6.24%6.36%29.57%46.85%-27.69%19.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%6.99%
Разные валюты инструментов

AAPL.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.TO показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.12%.

AAPL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.77%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple CDR (CAD Hedged)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAPL.TO:
AAPL.TO с AAPLAAPL.TO с HHIS.TOAAPL.TO с AAPL.NEOAAPL.TO с GFFFXAAPL.TO с OXYAAPL.TO с MSFT.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AAPL.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.TO
Ранг доходности на риск AAPL.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.78

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.17

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

4.31

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.TO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.09

-0.68

Корреляция

Корреляция между AAPL.TO и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.TO и VOO

Дивидендная доходность AAPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		0.41%0.38%0.85%0.49%0.70%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AAPL.TO и VOO

Максимальная просадка AAPL.TO за все время составила -33.28%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPL.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-33.99%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-11.98%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-5.55%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-3.72%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

2.55%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.TO и VOO

Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AAPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPL.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.18%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

9.53%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

17.93%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

14.92%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

16.28%

+11.87%