PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.TO с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPL.TO с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPL.TO и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL.TO и GFFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		-6.24%6.36%29.57%46.85%-27.69%19.43%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-6.73%14.45%39.30%34.48%-25.66%4.35%
Разные валюты инструментов

AAPL.TO торгуется в CAD, в то время как GFFFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFFFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.TO показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -6.73%.

AAPL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.77%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFFFX

1 день
3.50%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.22%
1 год
13.88%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.46%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple CDR (CAD Hedged)

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AAPL.TO:
AAPL.TO с AAPLAAPL.TO с VOOAAPL.TO с HHIS.TOAAPL.TO с AAPL.NEOAAPL.TO с OXYAAPL.TO с MSFT.TO
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Доходность на риск

AAPL.TO vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.TO
Ранг доходности на риск AAPL.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.TO c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.TOGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.68

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.08

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.05

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

3.35

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.TO vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.TO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.TO и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.TOGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.95

-0.55

Корреляция

Корреляция между AAPL.TO и GFFFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.TO и GFFFX

Дивидендная доходность AAPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		0.41%0.38%0.85%0.49%0.70%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AAPL.TO и GFFFX

Максимальная просадка AAPL.TO за все время составила -33.28%, примерно равная максимальной просадке GFFFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.TO и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPL.TOGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-36.26%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-13.74%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-10.67%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-5.60%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

3.62%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.TO и GFFFX

Текущая волатильность для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) составляет 5.80%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что AAPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPL.TOGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.67%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

12.04%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

20.72%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

18.28%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

17.84%

+10.31%