PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.TO с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL.TO с GFFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPL.TO (Apple CDR (CAD Hedged)) is a stock, while GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) is Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 3 years, AAPL.TO returned 17.57%/yr vs 26.67%/yr for GFFFX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AAPL.TO и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL.TO торгуется в CAD, в то время как GFFFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFFFX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.TO показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью 10.98%.

AAPL.TO

1 день
0.34%
1 месяц
7.96%
С начала года
13.62%
6 месяцев
10.60%
1 год
52.21%
3 года*
17.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFFFX

1 день
0.26%
1 месяц
5.41%
С начала года
10.98%
6 месяцев
9.56%
1 год
27.76%
3 года*
26.67%
5 лет*
15.58%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL.TO и GFFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		13.62%6.36%29.57%46.85%-27.69%19.43%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		10.98%14.45%39.30%34.48%-25.66%4.35%

Correlation

The correlation between AAPL.TO and GFFFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between AAPL.TO and GFFFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple CDR (CAD Hedged)

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AAPL.TO:
AAPL.TO с AAPLAAPL.TO с AAPL.NEOAAPL.TO с VOOAAPL.TO с HHIS.TOAAPL.TO с MSFT.TOAAPL.TO с GOOG.TOAAPL.TO с OXY
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с FCNTXGFFFX с SPYGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с VOOG

Доходность на риск

AAPL.TO vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.TO
Ранг доходности на риск AAPL.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.TO c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.TOGFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.86

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.55

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.01

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

6.77

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.TO vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.TO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.TO и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.TOGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.86

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.02

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AAPL.TO и GFFFX

Максимальная просадка AAPL.TO за все время составила -33.28%, примерно равная максимальной просадке GFFFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.TO и GFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPL.TOGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-33.09%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.61%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-21.92%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.46%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-4.90%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.04%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.TO и GFFFX

Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что AAPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPL.TOGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.62%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

11.30%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

14.73%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

18.29%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

17.87%

+10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.TO и GFFFX

Дивидендная доходность AAPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GFFFX в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		0.34%0.38%0.85%0.49%0.70%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		10.00%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Часто задаваемые вопросы

AAPL.TO and GFFFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL.TO и GFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор