Сравнение AAPL.TO с GOOG.TO
AAPL.TO (Apple CDR (CAD Hedged)) and GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) are both stocks. AAPL.TO operates in Consumer Electronics (Technology), while GOOG.TO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AAPL.TO returned 17.57%/yr vs 40.47%/yr for GOOG.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAPL.TO и GOOG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL.TO показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у GOOG.TO с доходностью 16.59%.
AAPL.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 52.21%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG.TO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL.TO и GOOG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.TO Apple CDR (CAD Hedged) | 13.62% | 6.36% | 29.57% | 46.85% | -27.69% | 19.43% |
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 16.59% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -39.75% | 0.92% |
Correlation
The correlation between AAPL.TO and GOOG.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between AAPL.TO and GOOG.TO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL.TO vs. GOOG.TO — Ранг доходности на риск
AAPL.TO
GOOG.TO
Сравнение AAPL.TO c GOOG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL.TO | GOOG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 5.42 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 19.31 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL.TO | GOOG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.97 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL.TO и GOOG.TO
Максимальная просадка AAPL.TO за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки GOOG.TO в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.TO и GOOG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL.TO | GOOG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -45.34% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -21.03% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -29.62% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -7.56% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -14.14% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.89% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL.TO и GOOG.TO
Текущая волатильность для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) составляет 5.40%, в то время как у Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что AAPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL.TO | GOOG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 9.03% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 20.35% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 28.72% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 31.29% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 31.29% | -3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL.TO и GOOG.TO
Дивидендная доходность AAPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности GOOG.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.TO Apple CDR (CAD Hedged) | 0.34% | 0.38% | 0.85% | 0.49% | 0.70% | 0.12% |
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.23% | 0.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL.TO и GOOG.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple CDR (CAD Hedged) и Alphabet CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL.TO and GOOG.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL.TO и GOOG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор