PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPL.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPL.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		-6.24%16.98%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.TO показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

AAPL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.77%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple CDR (CAD Hedged)

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с AAPL.TO:
AAPL.TO с AAPLAAPL.TO с VOOAAPL.TO с AAPL.NEOAAPL.TO с GFFFXAAPL.TO с OXYAAPL.TO с MSFT.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Доходность на риск

AAPL.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.TO
Ранг доходности на риск AAPL.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.90

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.48

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.19

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

3.17

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.TO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между AAPL.TO и HHIS.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность AAPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024202320222021
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		0.41%0.38%0.85%0.49%0.70%0.12%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPL.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка AAPL.TO за все время составила -33.28%, примерно равная максимальной просадке HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPL.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-31.83%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-24.43%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-18.95%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-8.79%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

9.16%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) составляет 5.80%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что AAPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPL.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

9.58%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

19.38%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

32.59%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

35.37%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

35.37%

-7.22%