PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL.TO с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAPL.TO с MSFT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO).

Доходность

Сравнение доходности AAPL.TO и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL.TO и MSFT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		-6.24%6.36%29.57%46.85%-27.69%25.76%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.93%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, AAPL.TO показывает доходность -6.24%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -23.93%.

AAPL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.77%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-29.62%
1 год
-4.98%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple CDR (CAD Hedged)

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AAPL.TO:
AAPL.TO с AAPLAAPL.TO с VOOAAPL.TO с HHIS.TOAAPL.TO с AAPL.NEOAAPL.TO с GFFFXAAPL.TO с OXY
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TO

Доходность на риск

AAPL.TO vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL.TO
Ранг доходности на риск AAPL.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL.TO c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL.TOMSFT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.19

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-0.09

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.10

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

-0.25

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL.TO vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL.TO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL.TO и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL.TOMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.17

+0.23

Корреляция

Корреляция между AAPL.TO и MSFT.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL.TO и MSFT.TO

Дивидендная доходность AAPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MSFT.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		0.41%0.38%0.85%0.49%0.70%0.12%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.96%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%

Просадки

Сравнение просадок AAPL.TO и MSFT.TO

Максимальная просадка AAPL.TO за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки MSFT.TO в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL.TO и MSFT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPL.TOMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-37.95%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.58%

-34.43%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-32.41%

+21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-11.90%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

12.97%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL.TO и MSFT.TO

Текущая волатильность для Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) составляет 5.80%, в то время как у Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AAPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPL.TOMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.38%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

19.21%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

26.64%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

27.02%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

27.02%

+1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL.TO и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple CDR (CAD Hedged) и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AAPL.TO) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию