PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 106.72% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и AMDL

2026 (YTD)20252024
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%86.27%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between AAPB and AMDL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов AAPB и AMDL

Секторы
AAPB
AMDL

Технологии

66.7%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
AMDL
66.7%

Сырьевые материалы

AAPB

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

AMDL

-

Энергетика

AAPB

-

AMDL

-

Финансовые услуги

AAPB

-

AMDL

-

Здравоохранение

AAPB

-

AMDL

-

Промышленность

AAPB

-

AMDL

-

Недвижимость

AAPB

-

AMDL

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

AAPB vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
9.30

-6.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.81

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

21.43

-17.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

42.08

-32.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

9.30

-6.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AAPB и AMDL

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-88.63%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-56.13%

+28.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

0.00%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-48.58%

+29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

28.53%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 11.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

46.02%

-34.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

94.09%

-62.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

129.41%

-84.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

116.59%

-65.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

116.59%

-65.26%

Сравнение комиссий AAPB и AMDL

И AAPB, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и AMDL

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and AMDL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 106.72% for AAPB. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 106.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB and AMDL have the same expense ratio: 1.15% per year.

AAPB has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор