PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAOTX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и FFGZX


2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
-3.44%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.


AAOTX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.89%
1 год
18.05%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.56%
10 лет*

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Сравнение комиссий AAOTX и FFGZX

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.


Доходность на риск

AAOTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAOTXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.65

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.33

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.23

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

9.26

-1.53

AAOTX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAOTXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.86

+0.09

Корреляция

Корреляция между AAOTX и FFGZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и FFGZX

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FFGZX в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
4.56%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и FFGZX

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и FFGZX.


Загрузка...

Показатели просадок


AAOTXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-14.94%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-3.33%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-14.94%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.30%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-2.29%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.80%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и FFGZX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAOTXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.06%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

2.89%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

4.42%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

5.04%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

4.39%

+10.71%