PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

AAOTX управляется American Funds. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-3.44%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%49.85%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%.

AAOTX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.89%
1 год
18.05%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с SPYAAOTX с FRIMXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNXAAOTX с PLTZXAAOTX с AIVSXAAOTX с AMECX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий AAOTX и AMCPX

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

AAOTX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.77

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.23

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.06

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

4.25

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.58

+0.37

Корреляция

Корреляция между AAOTX и AMCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и AMCPX

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.56%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и AMCPX

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-62.37%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-14.18%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-36.90%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-11.01%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-9.60%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.54%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) составляет 5.61%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.69%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.65%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

19.90%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

19.19%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

18.67%

-3.57%