Сравнение AAOTX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
AAOTX управляется American Funds. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AAOTX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOTX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | -2.64% | 20.36% | 15.20% | 21.16% | -19.94% | 16.85% | 46.68% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -1.51% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 46.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AAOTX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью -1.51%.
AAOTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAOTX и LTRIX
AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAOTX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
AAOTX
LTRIX
Сравнение AAOTX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOTX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.51 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.42 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 6.65 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.45 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AAOTX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOTX и LTRIX
Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности LTRIX в 9.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | 4.53% | 4.41% | 2.52% | 1.71% | 3.67% | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.45% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок AAOTX и LTRIX
Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -51.39% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -8.04% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -26.25% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -4.94% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.26% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.27% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOTX и LTRIX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.45% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.30% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 8.48% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 14.53% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.55% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 14.79% | +0.30% |